【新华学者讲坛】 非线性因果性检验

5月18日下午，中山大学岭南学院经济系书记、教授、博士生导师，广东省“百名统计学家”，广州新华学院经济与贸易学院经济统计学专业首席教授夏南新，应邀为经济与贸易学院师生作了题为“非线性因果关系检验”的学术讲座。讲座由经济与贸易学院景曼老师主持，经济统计学专业的师生聆听了讲座。

图1 主持人景曼老师致欢迎词

夏南新教授首先详细介绍了非线性因果性检验的统计原理，Granger非线性因果关系检验的实质是采用一金融序列的均值方程生成的残差经标准化后的平方序列与另一金融序列的均值方程生成的残差经标准化后的平方序列之间的交叉函数（CCF）来检验方差（即波动）之间的非线性因果关系（即波动溢出），然后以2008年金融危机前后各三年的人民币、欧元、日元兑美元的官方汇率作为研究对象，计算三者汇率的均值方程的残差之间交叉相关（CCF），检验各变量之间的非线性因果关系，得出的结论是：人民币兑美元的汇率波领先于欧元兑美元的汇率波动；欧元兑美元的汇率波领先于日本兑美元的汇率波动；欧元兑美元的汇率波动与日元兑美元的汇率波动互为非线性因果关系。

 图2 讲座现场

讲座现场，师生踊跃提问，主要围绕非线性因果关系检验中关于残差方差是否相等、为什么要对残差进行标准化处理以及检验统计量构造等问题，夏教授一一作了详细解答。

图3 合照留念

此次讲座，不仅仅是一次知识的传递，更是一次思想的碰撞与激发，广大师生拓宽了视野，增长了见识，深入了解了非线性因果性检验的统计原理，更加深刻地认识了统计学检验方法在实际经济问题应用中的重要性，为未来在相关领域的研究指引方向。

文/景曼 张小辉

图/陈婉真

初审/张小辉

复审/陈佳莉

终审/李海峰